Last: 
Exponential Moving Average yang akan kita bahas kali ini merupakan salah satu dari jenis moving average atau MA yang akan menempatkan bobot dan signifikasi lebih besar pada titik data yang terbaru. Selain itu, EMA mempunyai nama lain yaitu weighted moving average. Untuk lebih lengkapnya mengenai EMA ini, kalian bisa membaca postingan artikel di bawah ini. Namun, pastikan untuk mengisi survey internal dari GIC agar platform kami bisa terus memberikan layanan yang lebih baik lagi.
Table of Contents
- Apa Itu Exponential Moving Average (EMA)?
- Garis EMA dalam Saham
- Rumus Exponential Moving Average
- Jenis EMA
- Apa Itu Garis 20 EMA?
- Cara Setting Exponential Moving Average
- Langkah #1: Plot pada grafik Anda EMA 20 dan 50
- Langkah #2: Tunggu crossover EMA dan harga diperdagangkan di atas EMA 20 dan 50.
- Langkah #3: Tunggu zona antara 20 dan 50 EMA diuji setidaknya dua kali, lalu cari peluang beli.
- Langkah #4: Beli di pasar saat kami menguji ulang zona antara 20 dan 50 EMA untuk ketiga kalinya.
- Langkah #5: Tempatkan Stop Loss pelindung 20 pips di bawah 50 EMA
- Langkah #6: Ambil Untung setelah kita menembus dan menutup di bawah EMA 50
- Cara Menggunakan Exponential Moving Average
- Contoh EMA
- Apakah Exponential Moving Average memberikan Profit
- Perbedaan Weighted Moving Average dan exponential moving average
Apa Itu Exponential Moving Average (EMA)?
Exponential Moving Average (EMA) mirip dengan Simple Moving Average (SMA), mengukur arah tren selama periode waktu tertentu. Namun, sementara SMA hanya menghitung rata-rata data harga, EMA menerapkan bobot lebih pada data yang lebih terkini. Karena perhitungannya yang unik, EMA akan mengikuti harga lebih dekat daripada SMA yang sesuai. Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) adalah perhitungan harga rata-rata selama periode waktu tertentu yang memberi bobot lebih pada data harga terbaru yang menyebabkannya bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga.
Pedagang menggunakan moving average pada grafik untuk membantu menentukan tren, arah, dan kekuatan, dan sering digunakan sebagai titik masuk dan keluar. Moving Average pada dasarnya adalah ukuran harga rata-rata sekuritas yang diperoleh dengan meratakan harga selama periode waktu tertentu. Pedagang sering menggunakan moving average untuk mengukur tren pasar untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka dan melakukan perdagangan ke arah pasar.
Moving averages juga berguna untuk mengidentifikasi level support dan resistance. Selain itu, mereka memungkinkan pedagang untuk melihat kinerja masa lalu dan memberikan gambaran sekilas ke mana harga saham akan bergerak di masa depan.
Pedagang menggunakan moving average pada grafik untuk membantu menentukan tren, arah, dan kekuatan, dan sering digunakan sebagai titik masuk dan keluar. Moving Average pada dasarnya adalah ukuran harga rata-rata sekuritas yang diperoleh dengan meratakan harga selama periode waktu tertentu. Pedagang sering menggunakan moving average untuk mengukur tren pasar untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka dan melakukan perdagangan ke arah pasar.
Moving averages juga berguna untuk mengidentifikasi level support dan resistance. Selain itu, mereka memungkinkan pedagang untuk melihat kinerja masa lalu dan memberikan gambaran sekilas ke mana harga saham akan bergerak di masa depan.
Garis EMA dalam Saham
EMA pada dasarnya digunakan untuk analisis dan sebagai indikator perdagangan di pasar saham. Kemiringan di grafik EMA menandakan tren naik atau turun dari suatu saham. Cara terbaik untuk menilai kemungkinan perputaran harga saham adalah dengan membandingkan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) dan rata-rata pergerakan sederhana (SMA) pada grafik harga.
Titik di mana SMA jangka panjang dan EMA jangka pendek berpotongan adalah saat tren harga baru-baru ini berbalik arah. Grafik EMA 50 hari, EMA 100 hari, dan EMA 200 hari memberikan level resistance dan support dari saham. Level resistance adalah titik ketika harga saham mulai naik, sedangkan level support adalah titik ketika harga saham mulai turun. Saat harga menembus garis tren, ini adalah waktu paling optimal untuk memasuki perdagangan. Dengan memecah setiap bagian;
Banyak pedagang memperhatikan titik support atau resistance ini dengan cermat dan memasuki perdagangan segera setelah harga menembus garis tren atau memantul melawannya dan berbalik arah. Sebelum lanjut pada rumus exponential moving average, pastikan untuk mengikuti preliminary test dan ukur seberapa jauh pemahamanmu dalam trading itu sendiri!
Baca juga :
Titik di mana SMA jangka panjang dan EMA jangka pendek berpotongan adalah saat tren harga baru-baru ini berbalik arah. Grafik EMA 50 hari, EMA 100 hari, dan EMA 200 hari memberikan level resistance dan support dari saham. Level resistance adalah titik ketika harga saham mulai naik, sedangkan level support adalah titik ketika harga saham mulai turun. Saat harga menembus garis tren, ini adalah waktu paling optimal untuk memasuki perdagangan. Dengan memecah setiap bagian;
- Menafsirkan EMA pada dasarnya memerlukan aturan yang sama yang berlaku untuk SMA. Mempertimbangkan bahwa EMA secara signifikan lebih sensitif terhadap pergerakan harga. Ini bisa menjadi keduanya, baik dan buruk. Di satu sisi, EMA dapat membantu Anda mengidentifikasi tren lebih awal dibandingkan dengan SMA. Di sisi lain, itu mungkin akan mengalami lebih banyak variasi jangka pendek daripada SMA yang sesuai.
- Memanfaatkan Exponential Moving Average (EMA) untuk menentukan arah tren, seseorang dapat mengarahkan perdagangan mereka ke arah itu. Seseorang harus mempertimbangkan untuk membeli saham ketika EMA naik dan harga turun tepat di bawah EMA atau di dekatnya. Kebalikannya, jual saham saat EMA turun, dan harga reli di dekat EMA.
- Seperti yang disebutkan sebelumnya, Moving average juga menunjukkan area support dan resistance. EMA yang naik condong ke arah mendukung aksi harga, sedangkan EMA yang turun condong ke arah memberikan resistensi terhadap aksi harga. Hal ini mendukung strategi trading beli saham saat harga mendekati EMA naik dan jual saham saat harga mendekati EMA turun.
- Moving average, termasuk EMA, tidak dimodelkan untuk mengidentifikasi perdagangan di bagian bawah dan atas yang tepat. Mereka mungkin membantu dalam arah umum tren perdagangan, tetapi dengan penundaan pada titik masuk dan keluar. Namun, EMA memiliki penundaan yang lebih pendek dari SMA pada periode yang sama.
Banyak pedagang memperhatikan titik support atau resistance ini dengan cermat dan memasuki perdagangan segera setelah harga menembus garis tren atau memantul melawannya dan berbalik arah. Sebelum lanjut pada rumus exponential moving average, pastikan untuk mengikuti preliminary test dan ukur seberapa jauh pemahamanmu dalam trading itu sendiri!
Baca juga :
|
Indikator Moving Average: Definisi, Jenis & Cara Menggunakan |
Rumus Exponential Moving Average
Rumus Exponential Moving Average adalah: EMA = (harga penutupan EMA hari sebelumnya) × konstanta pemulusan + EMA hari sebelumnya dimana konstanta pemulusan adalah: 2 (jumlah periode waktu + 1)
Sebelum Anda dapat mulai menghitung rata-rata pergerakan eksponensial, Anda harus dapat menghitung rata-rata pergerakan sederhana atau SMA. Baik SMA dan EMA biasanya didasarkan pada harga penutupan saham.
Untuk menemukan rata-rata bergerak sederhana, Anda menghitung rata-rata matematika. Dengan kata lain, Anda menjumlahkan semua harga penutupan di SMA Anda, dan kemudian membaginya dengan jumlah harga penutupan. Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) mengurangi kelambatan dengan menerapkan lebih banyak bobot pada harga terkini. Pembobotan yang diterapkan pada harga terbaru tergantung pada jumlah periode rata-rata bergerak.
EMA berbeda dari rata-rata pergerakan sederhana karena perhitungan EMA hari tertentu bergantung pada perhitungan EMA untuk semua hari sebelum hari itu. Anda membutuhkan lebih dari 10 hari data untuk menghitung EMA 10 hari yang cukup akurat. Ada tiga langkah untuk menghitung rata-rata bergerak eksponensial (EMA). Pertama, hitung rata-rata pergerakan sederhana untuk nilai EMA awal.
Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) harus dimulai di suatu tempat, jadi rata-rata pergerakan sederhana digunakan sebagai EMA periode sebelumnya dalam perhitungan pertama. Kedua, menghitung pengganda pembobotan. Ketiga, hitung rata-rata pergerakan eksponensial untuk setiap hari antara nilai EMA awal dan hari ini, dengan menggunakan harga, pengganda, dan nilai EMA periode sebelumnya. Rumus di bawah ini adalah untuk EMA 10 hari.
EMA berbeda dari rata-rata pergerakan sederhana karena perhitungan EMA hari tertentu bergantung pada perhitungan EMA untuk semua hari sebelum hari itu. Anda membutuhkan lebih dari 10 hari data untuk menghitung EMA 10 hari yang cukup akurat. Ada tiga langkah untuk menghitung rata-rata bergerak eksponensial (EMA). Pertama, hitung rata-rata pergerakan sederhana untuk nilai EMA awal.
Rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) harus dimulai di suatu tempat, jadi rata-rata pergerakan sederhana digunakan sebagai EMA periode sebelumnya dalam perhitungan pertama. Kedua, menghitung pengganda pembobotan. Ketiga, hitung rata-rata pergerakan eksponensial untuk setiap hari antara nilai EMA awal dan hari ini, dengan menggunakan harga, pengganda, dan nilai EMA periode sebelumnya. Rumus di bawah ini adalah untuk EMA 10 hari.
Jenis EMA
Berikut jenis dari Exponential Moving Average yang perlu kalian ketahui. Terdapat 2 jenis yaitu:Double EMA
Rata-rata pergerakan eksponensial ganda (DEMA) merupakan peningkatan dari Rata-Rata Pergerakan Eksponensial (EMA) karena mereka mengalokasikan lebih banyak bobot ke titik data terbaru. Pengurangan lag menghasilkan rata-rata pergerakan yang lebih responsif, yang membantu pedagang jangka pendek melihat pembalikan tren dengan cepat.
Rata-rata pergerakan eksponensial ganda dikembangkan oleh Patric Mulloy pada tahun 1994. Itu muncul dalam sebuah artikel yang muncul di majalah Stocks & Commodities.
Di dalamnya, artikel tersebut menyarankan bahwa rata-rata pergerakan umum tidak seakurat dalam memberikan sinyal perdagangan. Artikel tersebut mengaitkannya dengan faktor lag karena indikator menggunakan data historis.
Untuk mengatasi ini, artikel tersebut menyarankan menggunakan perhitungan matematis untuk menghilangkan lag di rata-rata bergerak eksponensial. Dan seperti yang kami tulis sebelumnya, langkah pertama menghitung EMA adalah menemukan rata-rata pergerakan sederhana .
Grafik di bawah ini adalah grafik harian pasangan EUR/USD dengan EMA ganda 50 hari, EMA 50 hari, dan SMA 50 hari. Seperti yang Anda lihat, EMA ganda , yang ditampilkan dalam warna hijau, bereaksi lebih cepat daripada EMA dan SMA.
Triple EMA
Triple Exponential Moving Average (TEMA) mengurangi kelambatan EMA tradisional, membuatnya lebih responsif dan lebih cocok untuk perdagangan jangka pendek. Tak lama setelah mengembangkan Double Exponential Moving Average (DEMA) pada tahun 1994, Patrick Mulloy mengambil konsep selangkah lebih maju dan menciptakan Triple Exponential Moving Average (TEMA). Seperti DEMA pendahulunya, overlay TEMA menggunakan perbedaan jeda antara EMA yang berbeda untuk menyesuaikan EMA tradisional. Namun, rumus TEMA menggunakan EMA yang dihaluskan tiga kali di samping EMA yang dihaluskan tunggal dan ganda yang digunakan dalam rumus untuk DEMA. Offset yang dibuat menggunakan ketiga EMA ini menghasilkan rata-rata bergerak yang tetap lebih dekat ke bar harga daripada DEMA.
Prinsip perhitungannya mirip dengan DEMA (Double Exponential Moving Average) . Nama "Triple Exponential Moving Average" tidak mencerminkan algoritmanya dengan benar. Ini adalah perpaduan unik dari rata-rata pergerakan eksponensial tunggal, ganda dan rangkap tiga yang memberikan jeda yang lebih kecil daripada masing-masing secara terpisah.
TEMA dapat digunakan sebagai pengganti rata-rata bergerak tradisional. Ini dapat digunakan untuk menghaluskan data harga, serta untuk menghaluskan indikator lainnya.
Apa Itu Garis 20 EMA?
20 EMA adalah moving average terbaik untuk grafik harian karena harga mengikutinya paling akurat selama tren. Harga yang berada di atas 20 dapat dianggap sebagai bullish dan di bawahnya sebagai bearish untuk tren saat ini. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana Anda dapat menggunakan moving average ini dengan swing trade Anda.
Bagaimana mengidentifikasi tren dengan 20 EMA
Orang biasanya menunjukkan tren saat mereka terus berjalan untuk waktu yang lama, tetapi saya selalu bertanya pada diri sendiri bagaimana saya bisa mengenali tren sejak dini? Saya tidak ingin membuang uang saya ketika tren sudah sangat berlebihan dan berteriak untuk kemunduran yang lebih signifikan. Jadi setelah menggali sedikit lebih dalam dan mengamati ribuan grafik, saya menemukan aturan sederhana ini untuk mengkonfirmasi pada diri sendiri bahwa ada tren yang jelas terjadi di saham tertentu.
Menyiapkan aturan untuk mengidentifikasi tren
Mari kita lihat bagaimana saya mengenali tren sejak dini. Saya membuat beberapa aturan untuk mengidentifikasi tren sehingga saya tahu ke arah mana saham akan bergerak. Anda dapat menggunakan aturan ini untuk tren naik dan turun, dan aturan ini juga bekerja pada kerangka waktu berbeda yang ingin Anda perdagangkan. Jadi aturan saya adalah sebagai berikut:- Harga telah bergerak naik beberapa hari dengan setidaknya satu titik terendah lebih tinggi (atau harga lebih rendah jika Anda ingin memperdagangkan tren turun).
- Harga memiliki EMA 20 yang mengarah ke atas, pada sudut pukul dua dan lebih curam (atau sudut pukul 4 saat Anda akan downtrend).
- Harga telah menembus resistance (atau zona support dalam tren turun) dengan volume yang sangat tinggi .
20 EMA mengarah ke bawah, yang menunjukkan tren turun.
Setelah harga terendah yang lebih tinggi, stok bergerak naik dengan volume besar.
20 EMA mengarah ke atas, yang menunjukkan tren naik.
Seperti yang Anda lihat, EMA 20 sekarang mengarah ke atas dan saham sedang membangun level terendah kedua yang lebih tinggi. Saya dapat mengatakan bahwa saham ini sedang dalam tren naik, dan saya dapat mencari pengaturan untuk membuat rencana saya dan menemukan entri saya. Jika kita melihat kelanjutan harga saham ini, kita dapat melihat bahwa uptrend berlanjut secara signifikan.
Cara Setting Exponential Moving Average
Strategi exponential moving average ini terdiri dari dua elemen. Pada tingkat pertama dilakukan untuk menangkap tren baru yaitu dengan menggunakan double exponential moving average sebagai filter entri. Dengan menggunakan moving average dengan periode yang lebih lama dan juga satu dengan periode yang lebih pendek, maka berikut terdapat strategi yang bisa dilakukan. Ini akan menghilangkan segala bentuk dari subjektivitas pada proses perdagangan nanti.
Langkah #1: Plot pada grafik Anda EMA 20 dan 50
Langkah pertama yaitu dengan mengatur grafik kita secara benar dengan moving average yang tepat. Kami dapat mengidentifikasi crossover EMA tersebut pada tahap selanjutnya. Strategi exponential moving average ini akan menggunakan EMA 20 dan juga 50 periode. Sebagian besar platform pada perdagangan standar ini dilengkapi dengan indikator moving average secara default. Maka seharusnya tidak menjadi masalah untuk bisa menemukan EMA baik pada platform MetaTrader4 ataupun Tradingview Anda.
Selanjutnya, kita akan melihat lebih dekat lagi ke struktur harga tersebut. Ini akan membawa kita ke langkah strategi yang berikutnya.
Langkah #2: Tunggu crossover EMA dan harga diperdagangkan di atas EMA 20 dan 50.
Aturan kedua pada strategi moving average ini yaitu perlunya harga untuk bisa diperdagangkan selanjutnya di atas EMA 20 dan juga 50. Kedua, kita juga perlu untuk menunggu crossover EMA, yang mana akan menambah bobot pada kasus bullish sendiri. Kami akan mengacu pada persilangan EMA untuk melakukan perdagangan beli ketika EMA 50 dengan melintasi di atas EMA 50.
Dengan melihat crossover EMA, kami membuat sinyal beli dan jual otomatis. Karena pasar rentan terhadap penembusan palsu, kami membutuhkan lebih banyak bukti daripada persilangan EMA sederhana. Pada tahap ini, kita tidak tahu apakah sentimen bullish cukup kuat untuk mendorong harga lebih jauh setelah kita membeli untuk mendapatkan keuntungan. Untuk menghindari penembusan palsu, kami menambahkan pertemuan baru untuk mendukung pandangan kami. Ini membawa kita ke langkah strategi berikutnya.
Langkah #3: Tunggu zona antara 20 dan 50 EMA diuji setidaknya dua kali, lalu cari peluang beli.
Keyakinan di balik strategi pada moving average ini bisa bergantung pada banyaknya faktor. Setelah EMA crossover tersebut terjadi, maka kita masih perlu lebih bersabar. Kita bisa menunggu dari dua pengujian ulang secara berturut-turut dan telah berhasil dari zona diantara EMA 20 dan jug 50. Dua pengujian ulang yang berhasil tersebut berada dari zona antara 20 dan 50 EMA bisa memberi pasar cukup waktu untuk bisa mengembangkan tren. Jangan pernah lupa juga bahwa tidak adanya harga yang terlalu tinggi untuk bisa dibeli dalam sebuah perdagangan. Dan tidak adanya harga yang terlalu rendah untuk bisa dijual.
Catatan* Ketika kita mengacu pada "zona antara 20 dan 50EMA", kita sebenarnya tidak bermaksud bahwa harga perlu diperdagangkan di ruang antara dua moving average. Kami hanya ingin mencakup seluruh spektrum harga antara dua EMA. Ini karena harga hanya akan menyentuh sebentar rata-rata pergerakan yang lebih pendek (20-EMA). Tapi ini masih tes ulang yang sukses. Sekarang, kita masih perlu menentukan di mana tepatnya kita akan membeli. Ini membawa kita ke langkah strategi berikutnya.
Langkah #4: Beli di pasar saat kami menguji ulang zona antara 20 dan 50 EMA untuk ketiga kalinya.
Jika harga berhasil menguji ulang zona antara 20 dan 50 EMA untuk ketiga kalinya, kami melanjutkan dan membeli pada harga pasar. Kami sekarang memiliki cukup bukti bahwa momentum bullish kuat untuk terus mendorong pasar ini lebih tinggi.
Sekarang, kita masih perlu menentukan di mana menempatkan stop loss pelindung kita dan di mana mengambil keuntungan. Ini membawa kita ke langkah strategi berikutnya.
Langkah #5: Tempatkan Stop Loss pelindung 20 pips di bawah 50 EMA
Setelah persilangan EMA terjadi, dan setelah kami melakukan dua pengujian ulang berturut-turut, kami tahu trennya naik. Selama kita berdagang di atas kedua exponential moving average, trennya tetap utuh. Dalam hal ini, kami menempatkan stop loss pelindung kami 20 pips di bawah 50 EMA. Kami menambahkan buffer 20 pips karena kami mengerti bahwa kami tidak hidup di dunia yang sempurna. Pasar cenderung melakukan false breakout.
Bagian terakhir dari strategi EMA kami adalah strategi keluar. Ini didasarkan lagi pada rata-rata bergerak eksponensial.
Langkah #6: Ambil Untung setelah kita menembus dan menutup di bawah EMA 50
Dalam kasus khusus ini, kami tidak menggunakan teknik keluar yang sama dengan teknik masuk kami, yang didasarkan pada persilangan EMA. Jika kita menunggu crossover EMA terjadi di sisi lain, kita akan mengembalikan sebagian dari potensi keuntungan. Kita perlu mempertimbangkan fakta bahwa exponential moving average adalah indikator lagging. Rumus exponential moving average yang digunakan untuk memplot EMA kami memungkinkan kami untuk tetap mengambil keuntungan tepat pada saat pasar akan berbalik arah.
Catatan** Di atas adalah contoh perdagangan BELI. Gunakan aturan yang sama – tetapi sebaliknya – untuk perdagangan JUAL. Namun, karena pasar turun lebih cepat, kami menjual pada pengujian ulang pertama dari zona antara 20 dan 50. Setelah persilangan EMA terjadi. Pada gambar di bawah, Anda dapat melihat contoh perdagangan JUAL yang sebenarnya, menggunakan strategi kami.
Setelah mengetahui cara untuk men-setting exponential moving average, ajak teman kalian untuk trading forex atau bergabung dengan GIC Affiliate dan dapatkan pendapatan tambahan ketika mengajak referal yang lain.
Cara Menggunakan Exponential Moving Average
Kita bisa melihat terdapat 3 cara exponential moving average yang bisa digunakan untuk bisa membantu Anda dalam menemukan perdagangan, tren yang naik, dan juga keluar dari suatu perdagangan dengan cara yang andal.#1 Arah dan filter tren
Market Wizard Marty Schwartz merupakan salah satu dari pedagang yang paling sukses yang pernah ada dan dia juga merupakan pendukung besar dari moving average untuk bisa mengidentifikasi arah tren. Inilah yang telah dia katakan tentang mereka:
“Exponential Moving Average (EMA) 10 hari yaitu indikator favorit saya untuk bisa menentukan sebuah tren yang utama. Saya telah menyebutnya sebagai “lampu merah dan lampu hijau” karena menjadi sangat penting dalam suatu perdagangan untuk bisa tetap berada pada sisi yang benar dari moving average untuk bisa memberi diri kalian kemungkinan sukses yang terbaik.
Ketika Anda trading di atas EMA 10 hari tersebut, Anda akan memiliki lampu hijau, pada pasar dalam mode yang positif dan Anda juga harus berpikir untuk bisa membeli. Begitu juga sebaliknya, untuk perdagangan di bawah rata-rata maka disebut sebagai perdagangan lampu merah. Jika pasar dalam mode yang negatif dan Anda juga harus berpikir untuk bisa menjual.” – Marty Schwartz
Ketika Anda trading di atas EMA 10 hari tersebut, Anda akan memiliki lampu hijau, pada pasar dalam mode yang positif dan Anda juga harus berpikir untuk bisa membeli. Begitu juga sebaliknya, untuk perdagangan di bawah rata-rata maka disebut sebagai perdagangan lampu merah. Jika pasar dalam mode yang negatif dan Anda juga harus berpikir untuk bisa menjual.” – Marty Schwartz
Marty Schwartz ini menggunakan EMA yang cepat untuk bisa tetap berada pada sisi kanan pasar dan juga menyaring suatu perdagangan pada arah yang salah. Tip yang satu ini juga sudah bisa membuat sebuah perbedaan yang besar dalam suatu perdagangan Anda ketika Anda hendak memulai sebuah perdagangan dengan suatu tren ke arah yang benar tersebut.
#2 Dukungan dan resistensi dan hentikan penempatan
Hal kedua ini bisa dibantu oleh moving average yaitu support dan juga resistance trading serta stop placement. Karena ramalan dari pemenuhan diri yang telah kita bicarakan sebelumnya, maka Anda akan sering dapat melihat bahwa moving average tersebut populer dalam bekerja dengan sempurna sebagai suatu level support dan juga resistance.Peringatan: Tren vs rentang
Exponential moving average ini tidak akan berfungsi di pasar yang sedang berkisar. Ketika harga sedang berkisar tersebut bolak-balik antara support dan juga resistance, moving average biasanya akan berada di suatu tempat pada tengah kisaran tersebut dan harga tidak akan terlalu menghormatinya.#3 Bollinger Bands dan akhir dari sebuah tren
Bollinger Bands yaitu suatu indikator teknis yang berdasarkan moving average. Di tengah Bollinger Bands sendiri, Anda akan menemukan moving average 20 periode dan Pita luar tersebut akan mengukur sebuah volatilitas harga. Selama rentang tersebut, harga yang berfluktuasi pada sekitar moving average, tetapi Pita luar tersebut masih menjadi sangat penting.
Ketika harga akan menyentuh Pita luar yang berada selama suatu kisaran, seringkali bisa menandakan sebuah pembalikan ke suatu arah yang berlawanan ketika diikuti oleh sebuah penolakan. Jadi, meskipun exponential moving average ini telah kehilangan validitasnya selama rentang yang ada, Bollinger Bands merupakan sebuah alat hebat yang masih bisa memungkinkan Anda untuk menganalisis suatu harga yang secara efektif.
Selama tren, Bollinger Bands ini bisa membantu Anda untuk tetap dalam suatu perdagangan. Selama tren yang kuat tersebut, maka harga biasanya akan menjauh dari moving averagenya, tetapi akan bergerak mendekati Pita Luar. Ketika harga tersebut kemudian bisa menembus dari moving average lagi, maka itu bisa menandakan suatu perubahan arah. Selain itu, setiap kali Anda bisa melihat sebuah pelanggaran Pita luar yang terjadi selama tren, maka itu sering akan menandakan sebuah retracement – namun, itu BUKAN berarti sebuah pembalikan sampai moving average tersebut ditembus.
Ketika harga akan menyentuh Pita luar yang berada selama suatu kisaran, seringkali bisa menandakan sebuah pembalikan ke suatu arah yang berlawanan ketika diikuti oleh sebuah penolakan. Jadi, meskipun exponential moving average ini telah kehilangan validitasnya selama rentang yang ada, Bollinger Bands merupakan sebuah alat hebat yang masih bisa memungkinkan Anda untuk menganalisis suatu harga yang secara efektif.
Selama tren, Bollinger Bands ini bisa membantu Anda untuk tetap dalam suatu perdagangan. Selama tren yang kuat tersebut, maka harga biasanya akan menjauh dari moving averagenya, tetapi akan bergerak mendekati Pita Luar. Ketika harga tersebut kemudian bisa menembus dari moving average lagi, maka itu bisa menandakan suatu perubahan arah. Selain itu, setiap kali Anda bisa melihat sebuah pelanggaran Pita luar yang terjadi selama tren, maka itu sering akan menandakan sebuah retracement – namun, itu BUKAN berarti sebuah pembalikan sampai moving average tersebut ditembus.
Contoh EMA
Awal perhitungan ditangani dengan salah satu dari dua cara. Anda dapat memulai dengan membuat rata-rata sederhana dari angka tetap pertama ( N ) periode dan menggunakan nilai tersebut untuk menyemai perhitungan EMA, atau Anda dapat menggunakan titik data pertama (biasanya harga penutupan) sebagai benih dan kemudian menghitung EMA sejak saat itu. Pedagang menanganinya dengan dua cara.
Ini adalah metode yang digunakan dalam menghitung jumlah EMA, yang menunjukkan perhitungan EMA sembilan hari untuk Intel sepanjang Mei 2008. Nilai EMA untuk 1 Mei diunggulkan dengan harga penutupan hari itu sebesar $22,81. Perhitungan EMA sebenarnya dimulai dengan harga penutupan 2 Mei. Sebagai perbandingan, berikut adalah perhitungan SMA untuk menggambarkan perbedaan antara EMA dan SMA.
Ini adalah metode yang digunakan dalam menghitung jumlah EMA, yang menunjukkan perhitungan EMA sembilan hari untuk Intel sepanjang Mei 2008. Nilai EMA untuk 1 Mei diunggulkan dengan harga penutupan hari itu sebesar $22,81. Perhitungan EMA sebenarnya dimulai dengan harga penutupan 2 Mei. Sebagai perbandingan, berikut adalah perhitungan SMA untuk menggambarkan perbedaan antara EMA dan SMA.
| Tanggal | Menutup | EMA | SMA |
|---|---|---|---|
| 5/1/2008 | 22.81 | 22.81 | |
| 5/2/2008 | 23.09 | 22.87 | |
| 5/5/2008 | 22.91 | 22.87 | |
| 5/6/2008 | 23.23 | 22.95 | |
| 5/7/2008 | 22.83 | 22.92 | |
| 5/8/2008 | 23.05 | 22.95 | |
| 5/9/2008 | 23.02 | 22.96 | |
| 5/12/2008 | 23.29 | 23.03 | |
| 13/5/2008 | 23.41 | 23.10 | 23.07 |
| 14/5/2008 | 23.49 | 23.18 | 23.15 |
| 15/5/2008 | 24.60 | 23.47 | 23.31 |
| 16/5/2008 | 24.63 | 23.70 | 23.51 |
| 19/05/2008 | 24.51 | 23.86 | 23.65 |
| 20/05/2008 | 23.73 | 23.83 | 23.75 |
| 21/5/2008 | 23.31 | 23.73 | 23.78 |
| 22/5/2008 | 23.53 | 23.69 | 23.83 |
| 5/23/2008 | 23.06 | 23.56 | 23.81 |
| 27/5/2008 | 23.25 | 23.50 | 23.79 |
| 28/5/2008 | 23.12 | 23.42 | 23.75 |
| 29/5/2008 | 22.80 | 23.30 | 23.55 |
| 30/5/2008 | 22.84 | 23.21 | 23.35 |
Dalam contoh ini, EMA tidak menunjukkan jeda sembilan hari yang sama di awal grafik seperti SMA. Perhatikan bahwa hasil perhitungan rata-rata bergerak juga berbeda. Data EMA ditampilkan sebagai garis gelap pekat. Sebagai perbandingan, data SMA juga diplot menggunakan garis yang lebih terang.
![[Kredit: Bagan milik StockCharts.com]](https://www.dummies.com/wp-content/uploads/402000.image0.jpg)
Apakah Exponential Moving Average memberikan Profit
Adapun saham,berikut akan mengambil tiga perusahaan masing-masing dari kelompok topi Besar, Menengah dan Kecil. Keputusan akan diambil secara sewenang-wenang. Berikut akan digunakan harga BHARTIARTL untuk mengilustrasikan proyek berikut.
Analisis
Kurva untung-rugi 10 tahun untuk MACD dan Crossover adalah sebagai berikut:
Takeaways:
- MACD, karena sifatnya yang lebih responsif, lebih aktif dan mampu memanfaatkan fluktuasi harga untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, sementara hampir tidak mendapatkan lebih banyak kerugian
- Crossover lebih lambat dan sebagian besar lebih stabil
- Holding (investasi seluruh anggaran pada hari 1 backtest dan tidak menjual sama sekali) adalah strategi yang paling tidak menguntungkan, terutama mengingat poin kelima. Meskipun, lonjakan harga saham juga menyebabkan keuntungan holding meningkat lebih dari yang lain
- Kedua algoritma lebih menguntungkan daripada tidak, untuk saham ini
- Poin keuntungan tertinggi adalah 50000, yang tidak layak mengingat jangka waktu yang besar. Saya juga telah memperhitungkan bahwa sebagian besar keuntungan yang dihasilkan dapat direalisasikan dan dimasukkan kembali ke dalam saham, yang akan melipatgandakan hasilnya. Jadi, untuk backtest berikut, saya hanya akan mengambil data 2016–19
Perbedaan Weighted Moving Average dan exponential moving average
Dengan menggunakan jenis Weighted Moving Average ini, nilai harga terbaru yang diperhitungkan, akan memiliki “bobot” yang lebih besar daripada nilai terlama. Ini bekerja dengan cara yang sama seperti moving average sederhana.
Jadi Weighted Moving Average selama Tren Naik, akan bertindak sebagai pendukung pergerakan Harga; sedangkan pada saat Downtrend, akan bertindak sebagai resistance untuk pergerakan Harga. Selain itu, Anda harus memperhatikan ketika Harga melintasi Weighted Moving Average. Jika Harga menembus di bawah (Pergi dari atas ke bawah) Weighted Moving Average, itu adalah sinyal penurunan Harga.
Sedangkan jika Harga menembus di atas (Pergi dari bawah ke atas) Weighted Moving Average, itu adalah sinyal kenaikan Harga. Bagian tersulit dari menggunakan Moving Average adalah yang satu ini: untuk mengenali titik di mana Harga melintasi Moving Average dan apakah titik ini penting atau tidak untuk pergerakan Harga. (Untuk alasan ini, disarankan untuk menggunakan indikator osilator lainnya, Pola Pola Candlestick dari Analisis Teknis, untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari sinyal yang diperoleh dari moving average).
Sedangkan dengan menggunakan jenis Exponential Moving Average ini, nilai harga terbaru yang diperhitungkan akan memiliki “bobot” yang lebih besar daripada nilai terlama. Exponential Moving Average (EMA) menggunakan perhitungan yang lebih kompleks, karena itu tampaknya lebih akurat daripada moving average lainnya (Tapi itu tidak berarti bahwa itu adalah rata-rata pergerakan "terbaik" untuk digunakan; Anda harus mencoba semua moving average dengan Periode yang berbeda, untuk menemukan salah satu yang tampaknya bekerja lebih baik untuk Anda). Ini bekerja dengan cara yang sama seperti moving average sederhana.
Sedangkan jika Harga menembus di atas (Pergi dari bawah ke atas) Weighted Moving Average, itu adalah sinyal kenaikan Harga. Bagian tersulit dari menggunakan Moving Average adalah yang satu ini: untuk mengenali titik di mana Harga melintasi Moving Average dan apakah titik ini penting atau tidak untuk pergerakan Harga. (Untuk alasan ini, disarankan untuk menggunakan indikator osilator lainnya, Pola Pola Candlestick dari Analisis Teknis, untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari sinyal yang diperoleh dari moving average).
Sedangkan dengan menggunakan jenis Exponential Moving Average ini, nilai harga terbaru yang diperhitungkan akan memiliki “bobot” yang lebih besar daripada nilai terlama. Exponential Moving Average (EMA) menggunakan perhitungan yang lebih kompleks, karena itu tampaknya lebih akurat daripada moving average lainnya (Tapi itu tidak berarti bahwa itu adalah rata-rata pergerakan "terbaik" untuk digunakan; Anda harus mencoba semua moving average dengan Periode yang berbeda, untuk menemukan salah satu yang tampaknya bekerja lebih baik untuk Anda). Ini bekerja dengan cara yang sama seperti moving average sederhana.
Jadi Exponential Moving Average selama Tren Naik, akan bertindak sebagai pendukung pergerakan Harga; sedangkan pada saat Downtrend, akan bertindak sebagai resistance untuk pergerakan Harga. Selain itu, Anda harus memperhatikan saat Harga melintasi Exponential Moving Average. Jika Harga menembus di bawah (Pergi dari atas ke bawah) Exponential Moving Average, itu adalah sinyal penurunan Harga.
Sedangkan jika Harga menembus di atas (Pergi dari bawah ke atas) Exponential Moving Average, itu adalah sinyal kenaikan Harga. Bagian tersulit dari menggunakan Moving Average adalah yang satu ini: untuk mengenali titik di mana Harga melintasi Moving Average dan apakah titik ini penting atau tidak untuk pergerakan Harga. (Untuk alasan ini, disarankan untuk menggunakan indikator osilator lainnya, Pola Pola Candlestick dari Analisis Teknis, untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari sinyal yang diperoleh dari moving average). Setelah mengetahui mengenai exponential moving average ini, maka pastinya kalian sudah mempelajari mengenai bagaimana cara menggunakan garis EMA ketika melakukan perdagangan itu sendiri. Selain itu, pastikan untuk mengisi trader assessment agar bisa berkonsultasi seputar trading yang sedang kalian lakukan.
Sedangkan jika Harga menembus di atas (Pergi dari bawah ke atas) Exponential Moving Average, itu adalah sinyal kenaikan Harga. Bagian tersulit dari menggunakan Moving Average adalah yang satu ini: untuk mengenali titik di mana Harga melintasi Moving Average dan apakah titik ini penting atau tidak untuk pergerakan Harga. (Untuk alasan ini, disarankan untuk menggunakan indikator osilator lainnya, Pola Pola Candlestick dari Analisis Teknis, untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari sinyal yang diperoleh dari moving average). Setelah mengetahui mengenai exponential moving average ini, maka pastinya kalian sudah mempelajari mengenai bagaimana cara menggunakan garis EMA ketika melakukan perdagangan itu sendiri. Selain itu, pastikan untuk mengisi trader assessment agar bisa berkonsultasi seputar trading yang sedang kalian lakukan.
